뚱뚱한 꼬리
뚱뚱한 꼬리
뚱뚱한 꼬리
뚱뚱한 꼬리가 달린 확율 배급은 극단적인 사건이 더 가능한 하나이다.
예를 들면 정규 분포는 전형적으로 재정에 있는 확률이 매우 높은 결과의 광범위에 아주 좋은 적합이다. 그러나 충돌와 같은 극단적인 사건이 더 가능하다 그것 건의한다, 일반적으로 수용된다.
이것은 정규 분포에 근거를 둔 모형이 적당한 범위에 좋은 견적을 줄 것이라는 점을 의미하고, 그러나 아직도 극치를 과소평가한다. 예를 들면 모형은 정확하게 주식 가격 내리는 10%의 기회를 견적할지도 모르고, 그러나 매우 시장 내리는 50%의 기회를 과소평가한다.
뚱뚱한 꼬리가 달린 확율 배급을 일으키기에 있는 중대한 어려움이 없더라도, 실제로 이들을 가진 유용한 평가 또는 위험 모델을 일으키는 것은 더 어렵다.
정규 분포의 중대한 이점은 수학상으로 취급하는 것은 쉽다 이다. 그것을 추측하는 것은 까만 Scholes와 같은 공식을 파생하게 가능하게 한다. fat-tailed 배급을 사용하여 만들어 공식을 더 어렵거나 불가능한 파생한. 몬테카를로 가장과 같은 컴퓨터 접근을 사용하여 만들어서 공식을 위한 필요를 피하는 것이 때때로 가능하다.
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